시간 이후의 실시간 사전 시장 뉴스. 플래시 견적 요약 견적 대화 형 차트 기본 설정. 일단 선택을하면 이후의 모든 방문에 적용됩니다. If, 언제든지 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다. 설정, 위의 기본 설정을 선택하십시오. 질문이 있거나 기본 설정을 변경하는 데 문제가 발생하면 이메일을 보내주십시오. 선택을 확인하십시오. 견적 검색의 기본 설정을 변경하도록 선택했습니다. 이제 기본 대상이됩니다. 구성을 다시 변경하거나 쿠키를 삭제하지 않는 한 페이지를 변경하십시오. 설정을 변경 하시겠습니까? 광고 차단기를 비활성화하거나 설정을 업데이트하여 자바 스크립트 및 쿠키가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 우리가 기대하는 일류 시장 뉴스 및 데이터. 내 중역 통화 기반 전략 중 하나 인 AlexeyKalmykov는 통화 바스켓과 관련이 있습니다. 이것은 페어 거래와 직접 관련이 없지만 시간에 따라 특정 시점에 거래되는 여러 FX 바스켓을 사용한 통계적 예외를 기반으로합니다. 이 접근 방식에 대한 논문에서 나는 분명히이 공간에서 일을하고 있음을 안다. 나는 지금 거의 전적으로 통화에 초점을 맞추고있다. Matt Wolf 3 월 20 일 13시 31 분. Bank of America의 이전 BlueGold 이전의 Fatih Yilmaz는 Imaginal 스프레드와 쌍 (Preads and Pairs)이 주제에 대해 정확히 알면 2009 년 4 월 17 일에 발행 된 공용 인터넷에서 사본을 찾을 수 없습니다. 학계 및 업계 종사자는 일반적으로 통화 시장의 시계열 측면에 집중합니다. 제한된 수의 거래 된 통화의 결과 신흥 통화를위한 대부분의 시장은 무시할만한 마찰에서 멀다. 따라서 G10 통화 시장에만 국한되어 있다면, 반지는 USD에 충격을 주는데 일반적으로 그림 1과 같은 G10 변수의 50 개 이상을 차지하므로 횡단면 선택 기술이나 시장 중립적 인 전략을 위해 충분한 공간이 남지 않습니다. 쌍 거래는 시장 중립적이거나 USD 중립적 인 전략이며 통계적 관점에서 볼 때 G10 통화 시장 내 다른 기회 전략 또한 승자를 팔고 패자를 매기는 전략이 주어지면 모멘텀 전략과 같은 대부분의 전통적인 방향성 모델과의 상관 관계가 낮거나 부정적으로 연관 될 가능성이 있습니다. 이 메모에서 우리의 초점은 G10 통화 시장 내 쌍 거래 전략 우리의 통화 데이터 세트는 Reuters와 DataStream에서 얻은 매월 말 데이터입니다. 우리는 DataStream에서 얻은 캐리 계산에 단기 금전 시장 금리를 사용합니다. 우리의 데이터 세트는 1973-2009 년입니다. numraire 통화 및 모든 9 USD 십자가를 사용하여 36 개의 가능한 쌍을 형성합니다. 쌍 쌍 매칭 알고리즘 및 거래 전략은 아래에 설명되어 있습니다. 초과 수익률, Sharpe rat ios 및 방향 정확도 통계는 일반적으로 유망한 결과를 나타냅니다. 특히 거래 신호에 대한 임계 값 불일치 수준을 높일수록 모든 성능 통계가 개선되는 경향이 있습니다. 일반적으로 1 5-2 0 표준 편차를 기준으로하는 불일치 수준은 일관되게 좋은 결과를 산출하는 경향이 있습니다. Sharpe 그가 언급 한 비율은 3M 보유 기간 동안 약 0 7-0 8입니다. 이 메모의 제시된 결과는 탐색 적으로 받아 들여야합니다. 그럼에도 불구하고 결과의 첫 번째 세트는 몇 가지 이유에서 고무적인 것으로 보입니다. 성과 통계는 상대적으로 매력적이며 견고합니다. 적극적인 G10 전략 특히 전략이 USD 중립적이며 예측 지평선이 25 년 이상임을 고려할 때 전략은 역설적이며 상대 가치 거래에 집중합니다. 따라서 전통적인 방향 통화 모델에 대한 낮은 상관 관계 수익률을 창출 할 수 있습니다. 제시된 결과 액면 그대로의이 메모에서 우리는 중요한 질문을해야합니다. ar e 우리가 월간 데이터를 사용했다는 점을 감안할 때이 연구에서 거래 비용으로 지불되는 것은 관련이 없습니다 파산 및 유동성 위험과 단기 판매 제약은 일반적으로 G10 통화 시장에서 무시할 수 있습니다 거시 경제학과 페어 전략 수익의 상관 관계를 분석하는 것은 흥미로울 것입니다 관련 자산 시장 사이클, 즉 사이클에 대한 시변 위험 프리미엄 그들의 연구에서 Goetzmann et al은 분석 한 주식의 주된 동인으로서 숨은 잠재 요인 또는 잠재 잠재 요인으로 인해 쌍 전략이 보람을 가질 것이라고 주장한다. 그러나 헤지 펀드 활동이 크게 증가한 지난 10 년 간이라도 전략이 상대적으로 견고한 결과를 보여주고있는 것으로 나타났습니다. 차익 거래 활동을 통해 시장을 균형으로 밀어 붙이려는 전략이 보람이 될 수도 있습니다. 전략이 시장 중립적 인 경우 상대 가치 거래에 의존하기 때문에 강한 시장을 잃을 위험이 있습니다. 어떤 경우 든, 우리의 관점에서, 그러한 전략의 기본적인 위험 - 보상 특성을 이해하는 것이 중요하며, 이 맥락에서 더 깊은 분석이 필요합니다. 29 8 월 11 일 19시 53 분. Arb. Model Account Details. 전략 공평 차트를 포함한이 페이지의 대부분의 가치는 예상 거래 수수료 및 가입비에 의해 조정되었습니다. 일부 고급 사용자는 실제 모델 계정 값을 보는 것이 유용하다고 생각합니다. 이 수치에는 커미션, 수수료 , 구독료 또는 배당금 조치를 포함 할 수 있습니다. 전략적 개발자는 언제든지 전략을 보관할 수 있습니다. 이것은 모델 계정이 초기 수준으로 재설정되고 거래 목록이 지워짐을 의미합니다. 그러나 보관 된 모든 트랙 기록은 잠재적 가입자가 평가할 수 있도록 영구 보존됩니다. ,. . ,,,,,,,,,,,,,,, -,,. ,,,,,,,, -,,,. ,. ,, -. ,. ,,,,,,, 앞으로,,,,. ,,,, -,,,. , -, 최대 피크 투 밸리 뽑기,,,,,. . , 사용 가능합니다. 면책 조항 및 위험 경고 읽으십시오. 위험 경고 위험에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하면 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중히 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있으므로 투자 할 여력이없는 돈을 투자하면 안됩니다 잃어 버림 당신은 의심의 여지가 있다면 외환 거래와 관련된 모든 위험을 인식하고 독립적 인 재무 고문에게 조언을 구해야합니다. 면책 조항이 웹 사이트에 게시 된 모든 정보는 우리의 견해와 방문객의 의견이며, 진실을 반영하십시오. 이 기사에 게시 된 정보를 믿고 수락하기 전에 자신의 판단력을 사용하고 자격을 갖춘 컨설턴트의 자문을 구하십시오. ebsite 우리는 또한 어떤 이유로 든 게시물을 제거, 편집, 이동 또는 닫을 권한이 있습니다. 광고 경고 링크는 사이트 전체에 표시됩니다. 사이트의 일부 페이지에는 제품에 대한 제휴 링크가있을 수 있습니다. 이러한 광고 및 링크는 의견을 반영하지 않습니다 , 보증 또는 동의 여부 FPA 리뷰는 광고의 영향을받지 않습니다. 일부 광고에는 오해의 소지가 있거나 불균형 한 주장 및 위험 및 기타 투기성 거래와 관련된 중요한 고려 사항을 공개하지 못할 수있는 정보가 포함될 수 있습니다. Spammers be Warned FPA 포럼이나 스팸을 스팸하는 경우, 우리는 귀하를 기쁘게하려고하는 방식으로 귀하의 게시물을 수정할 권리가 있습니다. 우리를 스팸하는 것으로, 우리는 편집에 동의하며 FPA에 대한 어떠한 법적 조치도 취하지 않습니다 또는 스팸과 관련한 모든 일에 대해 이 사이트에 언급 된 회사 중 일부와 광고 및 제휴 관계를 맺고 있으며 독자가 링크를 따라 가입하면 보상을받을 수 있습니다. 우리는 그러한 관계에 관계없이 리뷰 및 게시물의 공정한 처리를 위해 최선을 다하고 있습니다. 저작권 모든 권리가 있습니다. Forex Peace Army, ForexPeaceArmy, FPA 및 FPA Shield 로고는 모두 미국 및 국제법에 따라 모든 권리를 보유하고있는 Forex Peace Army의 상표입니다. Forex Peace Army는 배너 광고를 통해 무료로 사용할 수 있습니다. 도움을 줄 수있는 AdBlocker 사용을 고려하십시오. 우리 사이트 우리의 상인 커뮤니티에서 감사합니다. 통계 통계 재향 무역 전략 Revisited. Statistical Arbitrage Trading Strategy Revisited. Stubistical Arbitrage Trading Strategy 재검토. 이 게시물을 시작하기 전에, 내가 이론을 제쳐두고 성취하기를 바란다면 표준을 세우겠습니다. Kelton 시스템과 같은 기본 기능을 수행하는 수학 알고리즘이 여기에서 유래했습니다. 내가 거래 한 것을 발견 한 적이 있습니다. 먼저, 통화 쌍이 20, 40, 60, 80 및 100 pips 떨어져있을 때 거래를 정확하게 수행하는 EA를 설계했습니다. 전체 계정 잔액의 함수로 인한 최대 위험은 2입니다. 5 모든 내 거래가 내 계좌의 2 5에있다. 나는 모든 것을 내렸다. 나는 통화가 3 pips 미만의 통화를 보여줄 때 stoplosses로 가격을 후행시킨다. 또한 1 개의 이익이 발생하자마자 5 pips만큼 주문을 추적 할 수있다. 규모를 조정하지 마십시오. 통화를 수정하십시오. 지난 주는 EA가 두 개의 데모 계좌에서 생산에 들어간 첫 주였습니다. 아래에서 설명 할 고유 한 문제로 인해 절반의 균형을 잃었습니다. 다른 하나는 여전히 저조한 수익으로 거래하고 있습니다. 문제를 해결하기 위해 노력했습니다. 켈튼의 원래 모델은 훌륭했지만 한 가지 중요한 문제가있었습니다. 15-30 분마다 통화 쌍을 다시 읽으면 M1 차트에서 이전 편차가 크게 바뀝니다. 즉 두 통화 쌍이 40 피스 시간 T1에서, 시간 T에서 1 60에서 T1의 값은 교차되어 2 pip 구분을 나타내는 것으로 다시 칠해집니다. 위의 데모 계정 중 하나에서 대규모 손실이 발생합니다. 이는 01 01 00 00 00에서 시작된 거래가 한 켤레를 판매하고 다른 짝을 사려고하고 나중에 4 시간 후에 똑같은 데이터 포인트가 다시 칠해진 것을 보여주는 20 핍 분리는 당신이 구입 한 짝이 판매되고 그 반대의 경우도 마찬가지라는 것을 보여줍니다. 이것은 거대한 문제를 만듭니다 하지만 하나는 내가 진짜로 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 올바른 알고리즘으로 극복 할 수 있다고 생각 지금 당장 나는 주변에 교활한 작품이 있지만 나는 진짜 돈을 넣으려고 그렇게 확신하지 않습니다. 최고 마스터 기고자 및 회원. 조인 날짜 2012 년 3 월 게시물 955. 행운을 빌어 요. 영국이 EU와 함께 머물기로 결정하기 전까지는 EU와 GU가 조금 어려울 수 있습니다. 그 첫 해 이후로 영국 총리는 EU를 떠나겠다고 협박했습니다. EU와 GU가 완전히 분리되었습니다. 그들은 한 번과 같이 상관 관계가 없습니다. 위험 보호가 있다면, 1 분짜리 차트처럼 단기 거래에도 여전히 효과가있을 수 있습니다. 그리드 거래 아이디어가 너무 좋지 않았고, 직접 헤택 대신 상관 헤징을 사용했습니다. 거래, EU와 GU 쌍을 사용하는 것은 사실 올해 EG 쌍에 대한 그리드 아이디어를 직접 거래하는 것과별로 다르지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 그래도 여전히 일년 내내 유행했습니다. 짧은 시장 노출을위한 작은 TF 당신이 현재 거래하고있는 것과 유일한 차이점은 거래가 다른 방향으로 열려 지도록하는 것입니다. 그래서 쌍 사이의 간격이 넓어지면 희망에가는 도중에 TP가 나가는 중입니다. pipcompounder. 행운을 빌어 요 게시자 : EU와 GU가 조금이라도 어려워 질 때까지 영국과 EU가 함께하기로 결정할 때까지는 어려울 수 있습니다. 올해 초부터 영국 총리 유럽 연합 (EU)을 떠날 것이라고 위협 해왔다. EU와 GU 쌍이 완전히 분리되었습니다. 그들은 한 번과 같이 상관 관계가 없습니다. 위험 보호가되어 있으면 1 분 차트와 같은 단기 거래에도 여전히 작동 할 수 있습니다. 감사합니다. Pipson은 약 120 D1과 H4 차트에서 상관 관계를 측정하는 일 유로의 대단한 성격에도 불구하고 두 통화는 높은 상관 관계를 보여주고 있습니다 통화가 적어도 75 상관 관계가 아니라면 EA는 거래를하지 않는 기능을 설계하고 있습니다. 원래는 pipcompounder . 나는 그리 좋지 않은 그리드 거래 아이디어에 직면했다. EU와 GU 쌍을 사용하여 직접 거래 대신 상관 헤징을 사용했다. 그것은 EG 쌍에 대한 그리드 아이디어를 직접 거래하는 것과별로 다르지 않은 것으로 판명되었다. 올해 초반부터 정말로 추세를 보였습니다. 짧은 시장 노출을 위해 작은 TF에서 다시 일할 수 있습니다. 현재 거래하고있는 것과 유일한 차이점은 다른 방향으로 거래가 열려 있다는 것입니다. 베트 페어가 넓어지면, 나가는 길에 TP를 치는 것뿐입니다. 희망적입니다. 희망이 있습니다. 행운을 빈다. 다시 말하지만, 이것은 내가 누리는 손실을 상쇄하기위한 훌륭한 카운터 무역 아이디어가 될 것입니다. 모델이지만 문제는 쌍이 분기한다고 가정한다는 것입니다. 이상적으로 저는 통계적 재정 차용을위한 기초를 만드는 것을 좋아합니다. 쌍을 이루는 통계적 확률이 모눈에 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 따라 통계적으로 확률이 다를 수 있습니다. 그런 식으로되어 있고이 쌍이이 확률을 뛰어 넘을 때 통계적으로 어떤 일이 일어나는가? 아이디어는 우리에게 이것을 말해 줄 수있는 통계적 위치를 만드는 것이 었습니다. 우리의 확률은 그 것이었고 만약 그렇지 않다면 다른 사건이 발생할 확률은 X. Process 나는 그리드 거래가 프로그램에서 그러한 전략을 설계하는 데 효과적이지 않다는 것을 안다. 내가보고있는 것을 볼 수있는 프로그램을 가르 칠 수있다. 그러나 심지어 데이터를 다시 그리는 것은 무역에 들어가기 위해 사용 된 가정을 왜곡시킨다. 논리적 인 알고리즘에 대한 필요성을 알고 있습니다. 거기에 대해 알고 있습니다. 어디에서 찾을 지 모르겠습니다. 추가 통찰력에 대해 감사드립니다. 여전히이 스레드를 보는 모든 사람을 새로 고칩니다. 장기적으로 작업하십시오. 내 전략은 효과가 있지만 다른 방식으로 사용하십시오. 데이터 집합을 표준화하고 그 통화의 표준 편차를 보여주기 위해 Excel을 사용해야합니다. 상호 연관된 통화에 대해이 프로세스를 반복하고 두 가지를 하나씩 플롯합니다 차트를 보면 표준 편차의 차이를 볼 수 있고, 그 차이가 크면 실적이 저조한 것을 사서 초과 한 실적을 판매하고 일단 syncl으로 돌아 가면 닫을 수 있습니다. 내 myfxbook을 볼 수 있습니다. 실제 현금 계정입니다. 나는 이번 달 초에 새로운 길을 시작했습니다. 나는이 전략으로 Kelton을 보았고, 이 남자의 천재성이 내 생방송 계정에서 전략을 사용하기 시작했는지 강조 할 수없고, 놀라운 일을합니다.
No comments:
Post a Comment