가중 이동 평균 설명

가중 이동 평균 기초. 처음 몇 년 동안, 기술자는 간단한 이동 평균에 두 가지 문제를 발견했습니다. 첫 번째 문제는 이동 평균 MA의 시간 프레임에 있습니다. 대부분의 기술 분석가는 가격 결정 개폐 주식 가격이 충분하지 않다고 믿습니다 이 문제를 해결하기 위해 애널리스트들은 기하 급수적으로 평활화 된 이동 평균 EMA를 사용하여 가장 최근의 가격 데이터에 더 많은 가중치를 할당합니다. 더 자세히 알아보기 기하 급수적 인 이동 평균 탐색 예를 들어, 10 일간의 MA를 사용하는 분석가는 10 일째 종가를 받아서이 수를 10 배, 9 일째를 9 일째, 8 일째를 8 일째 등으로 곱합니다. MA 총계가 결정되면, 분석가는 곱셈기를 더하여 수를 나눕니다. 10 일 MA 예의 승수를 더하는 경우, 수는 55입니다. 이 표시기는 직선 가중 이동 평균 관련 판독 값에 대해서는 단순 이동 평균을 확인하십시오. 동향을 강조하십시오. 많은 기술자는 기하 급수적으로 평준화 된 이동 평균 EMA를 확고히 믿는 신자입니다. 이 지표는 여러 가지 방법으로 설명되어 학생들과 투자자를 혼동시킬 수 있습니다. 아마도 가장 좋은 설명은 1999 년 뉴욕 ​​금융 연구소 (New York Institute of Finance)에서 발표 한 John J. Murphy의 Technical Mark of Financial Markets에서 비롯된 것입니다. 단순 이동 평균과 관련된 문제 둘 다 기하 급수적으로 평준화 된 이동 평균 주소 첫째, 기하 급수적으로 평준화 된 평균 할당 더 최근의 데이터에 더 많은 가중치 가중치가있는 이동 평균입니다 그러나 과거 가격 데이터에 덜 중요성을 부여하는 반면 계측기 수명 내 모든 데이터를 계산에 포함합니다 사용자는 가장 최근 날짜의 가격에 더 큰 또는 더 적은 가중치를 부여하도록 가중치를 조정하십시오. 전날의 가치 두 백분율 값의 합계는 최대 100을 합산합니다. 예를 들어, 마지막 날의 가격에 10 10의 가중치를 할당 할 수 있습니다. 이는 이전 요일 90 90에 추가됩니다. 총 가중치의 평균은 20 일 평균과 같습니다. 마지막 날 가격에 5 05의 작은 값을 부여합니다. 그림 1 지수 적으로 평활화 된 이동 평균 위의 차트는 8 월 첫 번째 주부터 나스닥 종합 지수를 보여줍니다 2000 년 6 월 1 일 당신이 명확하게 볼 수 있듯이, 9 일간의 종가 데이터를 사용하는 EMA는 9 월 8 일에 검은 색 화살표로 표시된 확실한 매도 신호를가집니다. 지수가 4,000 수준을 밑돌았습니다. 두 번째 검은 색 화살표는 기술자들이 실제로 기대하고 있던 또 다른 아래쪽 다리를 보여줍니다. 나스닥은 3,000 표를 깨기 위해 소매 투자자로부터 충분한 양과 관심을 얻을 수 없었습니다. 그런 다음 다시 1619로 바닥을 향해 비둘기 58 4 월 4 일 4 월 12 일은 화살표로 표시됩니다. 이 지수는 1,961에서 마감 46, 기술자들은 시스코, 마이크로 소프트 및 일부 에너지 관련 문제와 같은 일부 할인 거래를 시작하는 제도적 펀드 매니저를보기 시작했습니다. 관련 기사 읽기 평균 봉투 옮기기 A 대중 무역 도구 및 이동 평균 Bounce. A 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)에 의해 일자리 결원 측정을 돕기 위해 실시한 설문 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 보유 할 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 Second Liberty Bond 법. 기탁 기관이 연방 기금에서 다른 기탁 기관에 기금을 제공하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수도 있습니다. 미국 의회가 통과했습니다. 1933 년 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)으로. 비농업 임금은 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 미국 노동국. 이동 평균 이동. 가중 이동 평균은 최근 가격 이동에 더 중요한 영향을 미치므로 가중 이동 평균은 일반 이동 평균보다 가격 변경에 더 빨리 반응합니다. 단순 이동 참조 평균 가중 이동 평균이 계산되는 기본 예제 3 기간은 다음과 같습니다. 지난 3 일 동안의 주가는 5, 4 및 8이었습니다. 기간이 3 개인 경우 가장 최근의 날 8은 3의 가중치를가집니다. , 두 번째 최근 하루 4는 2의 가중치를 받고 3 기간 5의 마지막 날은 하나의 가중치를받습니다. 계산은 다음과 같습니다. 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17. 가중 이동 6 17의 평균 값은 단순 이동 평균 계산과 비교됩니다. 67 가장 최근 날짜에 발생한 8의 큰 가격 증가가 가중 평균 이동 평균 계산에 더 잘 반영된 점에 유의하십시오. 월마트 주식의 아래 차트는 시각적 인 차이 10 일 가중 평균과 10 일 단순 이동 평균 간 차이가 있습니다. 가중 이동 평균 지표에 대한 잠재 매매 신호는 단순 이동 평균과 함께 심도있게 논의됩니다. 단순 이동 평균. 평균을 보입니다. 가중 평균 . 가중 평균은 데이터 집합의 값의 빈도와 관련하여 가장 자주 계산됩니다. 그러나 가중 평균은 데이터 집합의 특정 값이 발생 빈도 이외의 이유로 더 중요한 경우 다른 방법으로 계산 될 수 있습니다 . 가중 평균 계산. 투자자는 수년 동안 주식의 포지션을 수시로 계산합니다. 주가는 매일 변동하기 때문에 일정 기간 동안 누적 된 주식에 대한 비용 기준을 추적하기가 어려울 수 있습니다. 투자자가 그는 그가 주식에 대해 지불 한 주식 가격의 가중 평균을 사용하여 각 가격에서 얻은 주식 수를 그 가격으로 곱하고 그 값을 더한 다음 합계를 나누어야합니다 예를 들어, 투자자가 1 년에 회사의 100 주를 10 년에 회사의 50 주를 2 년에 40으로 인수한다고 가정 해보십시오. 지불 한 가중 평균의 가중 평균을 구하려면 투자자는 1 년 동안 100 주를 10 배로, 2 년 동안 40 주에 50 주를 곱한 다음 결과를 합쳐 총 가치 3,000을 얻습니다. 투자자는 주식에 대해 지불 된 총 금액을이 경우 3000 개를 총 수로 나눕니다 두 해 동안 취득한 주식의 비율을 150으로 계산하여 가중 평균 가격 20을 계산합니다. 이 평균은 절대 가격뿐만 아니라 각 가격에서 얻은 주식 수와 관련하여 가중치가 부여됩니다. 가중 평균 평균의 평균은 포트폴리오 수익률, 재고 회계 및 평가를 포함한 주식의 구매 가격 외에도 다양한 금융 분야 여러 증권을 보유하고있는 펀드가 그 해에 10 점 증가한 경우 그 10은 펀드의 수익에 대한 가중 평균을 나타냅니다 발 펀드의 각 위치 별 가치 재고 회계의 경우 재고 자산의 가중 평균 값은 상품 가격의 변동을 예를 들어 설명합니다. LIFO 또는 FIFO 방법은 시간보다 가치를 중요시합니다. 회사가 주식 가격이 올바르게 매겨 졌는지 여부를 분별할 때 평가할 때 투자자는 가중 평균 자본 비용 WACC를 사용하여 회사의 현금 흐름을 할인합니다. WACC는 회사 자본 구조의 부채와 자본의 시장 가치를 기준으로 가중치가 적용됩니다.