상관 관계 분석 외환 거래

효과적인 거래자가되기 위해서는 전체 포트폴리오를 이해하는 것이 중요합니다. 시장 변동성에 대한 민감성은 중요합니다. 특히 외환 거래시 통화가 쌍으로되어 있기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 거래와 완전히 독립적으로 거래하지 못합니다. 이러한 상관 관계를 인식하고 어떻게 변화 시키면 전반적인 포트폴리오를 통제 할 수 있습니까? Forex에 대한 안내서는 Investopedia 특별 기능 Forex를 참조하십시오. 상관 관계 정의 통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 당신은 일본 엔 GBP 엔 쌍에 대해 영국 파운드를 거래하고있었습니다, 예를 들어, 당신은 실제로 GBP USD와 USD 엔 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다. 따라서 GBP JPY는 이러한 다른 통화 쌍 중 하나가 아니라면 다소 상관이 있어야합니다. , 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 그 이상에 기인합니다. 일부 통화 쌍은 나란히 움직일 것입니다 , 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있으며, 이는 본질적으로보다 복잡한 힘의 결과이다. 금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계의 통계적 척도이다. 상관 계수는 -1과 1 사이의 상관 관계 1은 두 통화 쌍이 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 두 통화 쌍이 반대 방향으로 움직일 것이라는 것을 의미한다. 100의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전 무작위 상관 관계 읽기이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다. 위 표는 2 월 한 달 동안 EUR USD와 GBP USD는 0 ~ 95의 매우 강한 양의 상관 관계를 가졌습니다. 이는 EUR USD가 상승 할 때 GBP USD가 또한 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약 해졌으나 1 년 동안 장기적으로 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 보였습니다. 대조적으로 EUR USD와 USD CHF는 -1에 거의 부정적 상관 관계를 보였습니다 00 이는 EUR USD가 상승하고 CHF가 매각 된 100 시간을 의미 함. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 장기간에 걸쳐서도 유지됩니다. 상관 관계는 항상 안정적이지는 않습니다. USD CAD 및 USD CHF 예 계수가 0 95 일 때, 지난 한 해 동안 양의 상관 관계가 강하게 나타 났지만 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월에 그 관계가 크게 악화되었습니다. 외환 거래를 위해 금리 패리티 사용을 참조하십시오. 상관 관계가 변경되는 것은 분명한 사실입니다. 이는 상관 관계의 변화를 훨씬 더 중요한 것으로 추측합니다. 감정 및 글로벌 경제 요소는 매우 역동적입니다 ic과 심지어 매일 바뀔 수 있습니다. 강한 상관 관계는 오늘날 두 통화 쌍간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것이 매우 중요합니다. 이는 더 명확한 시각을 제공합니다. 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계 - 더 정확한 경향 - 여러 가지 이유로 상관 관계가 변한다. 그 중 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양 화, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도 및 고유 한 경제적 및 정치적 요인에 따라 달라집니다. EUR USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표가 있습니다. 상관 관계 계산 자체 상관 관계 쌍 방향 및 강도에 대한 최신 정보를 얻는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 어렵지만 실제로는 아주 간단합니다. 간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하십시오. 많은 차트 패키지 이브 n 몇 가지 무료 것들은 Excel로 전송할 수있는 과거의 일일 통화 가격을 다운로드 할 수있게합니다. Excel에서 CORREL 범위 1, 범위 2 인 상관 함수를 사용하십시오. 1 년, 6 년, 한 달 후행 읽기는 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점에 대해 가장 포괄적 인 시각을 제공하지만 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다. 여기에서 상관 관계 계산 프로세스를 단계별로 검토합니다 .1 Get 두 통화 쌍의 가격 데이터는 GBP USD 및 USD JPY라고합니다. 2 개의 개별 열에 각각이 쌍 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 해당 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격 열을 입력하십시오 분석 3 빈 열의 하단에서 CORREL을 입력합니다. 4 가격 항목 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시하고 수식 상자에 셀 범위를 입력합니다. 5 쉼표를 입력합니다. 6 단계를 반복합니다. 3 ~ 5 일 다른 통화 7 수식을 닫아 CORREL A1과 같은 모양으로 만듭니다. A50, B1 B50 8 생성 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다. 상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없습니다 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번은 일반적으로 좋은 아이디어입니다. 노출 관리에 사용하는 방법 이제 상관 관계를 계산하는 방법을 알았으니 이제는이를 어떻게 활용하여 활용할 시간이 되었습니까? 그들은 서로를 상쇄하는 두 가지 입장을 피하는 것을 도울 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 USD CHF가 거의 100 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면, 당신은 긴 EUR USD와 긴 CHF의 포트폴리오를 가지고 있음을 알게 될 것입니다 상관 관계가 나타낼 때 EUR USD 집회 때 USD CHF가 매각 될 것입니다. 반면에, 긴 EUR USD를 보유하고 긴 AUD USD 또는 NZD USD는 두 배가되는 것과 비슷하기 때문에 이것은 사실입니다. 같은 자세로 통화 시장으로의 Forex Wading에 대해 자세히 알아보기 다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR USD와 AUD USD 상관 관계가 전통적으로 100이 아니므로 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다각화하고 어느 정도 유지할 수 있습니다 핵심 방향성보기 예를 들어 USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해 상인은 EUR USD 2 개를 구매하는 대신 USD USD 1 개와 AUD USD 1 개를 구매할 수 있습니다. 둘 사이의 불완전한 상관 관계 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러가 유로화보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍 또는 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR USD 및 USD CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. USD $의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10입니다. USD CHF의 pip 이동 가치는 동일한 단위 수의 경우 9 24입니다. 이는 거래자가 EUR USD exposure를 헤지하기 위해 USD CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다. 여기 헤지 펀드가 작동하는 방법 상인은 1 개의 짧은 EUR USD 많은 10 만 단위와 1 개의 짧은 USD CHF 10 만 단위의 포트폴리오를 가지고 있다고 말합니다 EUR USD가 10 pips 또는 포인트만큼 증가하면 상인은 100 위를 차지할 것입니다 그러나 USDCHF가 EUR USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋으며, 10 pips 상승하여 92 92까지 상승 할 것입니다. 이는 포트폴리오의 순손실을 - 100 대신에 7 60으로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR USD 매도가 발생할 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다. 직책을 다변화 할 것인지 또는보기를 활용할 대체 쌍을 찾을 것인지에 관계없이 손실은 상대적으로 낮아집니다 사이의 상관 관계를 인식하는 것이 매우 중요합니다. en 다양한 통화 쌍과 그들의 변화 추세 이것은 거래 계정에 하나 이상의 통화 쌍을 보유하고있는 모든 전문 상인에 대한 강력한 지식입니다. 이러한 지식은 상인, 다각화, 헤지 또는 이익을 두 배로 늘리는 데 도움이됩니다. 최종선 효과적인 상인이되기 위해서는 서로 다른 통화 쌍이 서로 관련하여 어떻게 움직이는 지 이해하는 것이 중요하므로 거래자는 자신의 익스포션을 더 잘 이해할 수 있습니다. 일부 통화 쌍은 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 극 반대 일 수 있습니다 통화 상관 관계에 대한 학습은 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략 및 포지션을 다변화 할 것인지, 또는보기를 활용할 수있는 대안 쌍을 찾을 지 여부와 상관없이 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. 자세한 내용은 Forex 자습서를 확인하십시오. 방법 귀하의 거래에 통화 상관을 사용하십시오. 이제 통화 상관 관계 및 읽는 방법을 알 수 있습니다. 멋진 차트에서 벗어나지 만 통화 상관 관계를 사용하여 어떻게 거래가 성공할 수 있는지 궁금해 할 것입니다. 왜 상인의 도구 가방에이 놀라운 기술이 필요한가요? 몇 가지 이유가 있습니다 .1 비생산적인 거래를 제거하십시오. 상관 관계를 활용하면 앞의 표와 예제에서 설명한 바와 같이 EUR USD와 USD CHF가 반대 방향으로 움직인다는 것을 알고 있습니다. 100 EUR와 USD를 오랫동안 보유하고 있으며, CHF는 때때로 무의미합니다. 비싼 가격에 2 배를 지불하는 것 외에도, 가격 변동은 한 짝을, 다른 한 몫은 내리겠습니다. 우리는 열심히 노력하여 무언가를 갚아야합니다 .2 이익을 활용하십시오. 손실 또는 두 배의 기회를 가질 수 있습니다 이익을 극대화 할 수있는 자세 다시 한 번, 앞의 예와 1 주일 EUR USD와 GBP USD 관계를 살펴 보겠습니다. 이 두 쌍은 실제로 USD USD 뒤의 GBP USD와 강한 양의 상관 관계가 있습니다 각각의 쌍을위한 긴 포지션을 열면 실제로 EUR USD를 지불하고 자신의 포지션을 두 배로 늘리는 것과 같을 것입니다. 모든 것이 바뀌면 Mucho 이익을 활용할 것입니다. 일이 잘못되면 많은 손실이 발생할 것입니다 .3 위험을 다양 화하십시오. . 상관 관계가 존재 하는지를 이해하면 서로 다른 통화 쌍을 사용할 수 있지만 여전히 귀하의 관점을 활용할 수 있습니다. 항상 단일 통화 쌍을 거래하는 것이 아니라 동일한 방식으로 움직이는 두 쌍에 걸쳐 위험을 분산시킬 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD와 GBP USD는 함께 움직이는 경향이 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계는 당신에게 위험을 줄이는 데 도움이되는 다변화의 기회를 제공합니다. USD로 낙관적이라고 말할 수 있습니다. 대신에 EUR USD의 두 개의 짧은 포지션을 여는 경우, 당신은 약간의 위험으로부터 당신을 보호하고 전체적인 포지션을 다양화할 수있는 EUR USD와 short GBP USD를 줄일 수 있습니다. 미화가 매도되는 경우, eur o 헤지 펀드는 헤지 펀드가 펀드보다 덜 영향을받을 수 있습니다. 헤지 펀드는 이익을 실현할 수 있지만 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. USD USD와 반대 방향으로 움직이는 한 쌍의 작은 위치. USD CHF와 같은 주요 손실은 피할 수 있습니다. 각 통화 쌍마다 다른 pip 값을 이용할 수 있습니다. 예를 들어 EUR USD와 USD CHF가 거의 완벽 -1 0 역 상관 관계, 그들의 pip 값이 다르다. 10,000 미니 롯트를 거래한다고 가정 할 때, EUR USD는 1과 같고 USD CHF는 USD 93과 같습니다. 하나의 미니 로트 EUR USD를 구매하면, USD CHF의 미니 한장 USD EUR가 10 pips 떨어지면 10이 될 것입니다. 그러나 USD CHF 무역은 9가 될 것입니다 30. 대신에 10 아래로 내려 가면 이제 0이 내려갑니다. 헤지가 가장 큰 것처럼 들리더라도 빵 썰기 이후의 일, 몇 가지 단점이 있습니다. EUR USD 집회, 귀하의 이익은 li 당신의 USD CHF 위치에서 손실로 인해 불만을 제기합니다. 또한 상관 관계는 언제든지 약화 될 수 있습니다. EUR USD가 10 pips 하락하고 USD CHF가 5 pips 만 올라간다면, 평평하게 유지되거나 지옥이 떨어지는 것을 상상해보십시오. 적색이라면 더 좋아할 것입니다. 따라서 헤지를 할 때 조심하십시오 .5 브레이크 아웃을 확인하고 위조를 피하십시오. 통화 상관 관계를 사용하여 거래 엔트리 또는 출구 신호를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, EUR USD는 상당한 지원 수준을 테스트하고있는 것으로 보입니다 가격 움직임과 단점에 대한 브레이크 아웃 판매를 찾고 있습니다. EUR USD가 GBP USD와 양의 상관 관계가 있고 USD CHF와 USD JPY와 음의 상관 관계가 있음을 알기 때문에 다른 세 쌍이 같은 방향으로 움직이는 지 확인합니다 GBP USD도 중요한지지 수준 근처에서 거래되고 있으며 USD CHF와 USD JPY 모두 주요 저항 수준 근처에서 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 최근의 움직임이 미 달러 관련이며 발생할 수있는 브레이크 아웃을 확인합니다 EU의 경우 R USD는 다른 세 쌍이 비슷하게 움직이기 때문에 브레이크 포인트가 발생할 때 거래를 결정합니다. 이제 다른 세 쌍이 EUR USD와 같은 크기로 움직이지 않는다고 가정합시다 GBP USD가 하락하지 않고 보유하고 있습니다. EUR CHF는 옆으로입니다. 이것은 일반적으로 EUR USD 감소가 미국 달러 관련이 아니며 부정적인 EU 뉴스로 인한 것일 확률이 강한 표시입니다. Price는 실제로 귀하가 수행 한 주요 지원 수준 아래에서 거래 될 수 있습니다 모니터링하지만 다른 세 가지 상관 관계 쌍이 EUR USD에 비례하여 움직이지 않기 때문에 가격 후속 조치가 없으며 가격이 지원 수준보다 높으면 위조가 발생합니다. 그래도이 설정을 교환하고 싶다면, 다른 쌍과의 상관 관계 확인을 얻지 못했기 때문에 위험을 줄이고 위치 크기를 줄임으로써 현명하게 플레이 할 수있었습니다. 로그인하여 수업 완료를 표시하여 진행 상황을 저장하십시오. 상관 관계 통화는 위치 조합의 위험성을 더 잘 평가할 수 있습니다. 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어 두 통화 쌍이 비슷한 방식으로 움직일 지 여부를 알 수 있습니다. 두 상관 통화는 계수가 같은 방향으로 움직이는 경우 100에 가까워지고 반대 방향으로 움직일 경우 -100의 계수가됩니다. 0에 가까운 상관 관계는 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 나타냅니다. 어떻게 계산됩니까? 이 사이트는 피어슨 상관 계수로 알려진 표준 공식을 사용합니다. 시리즈의 길이는 Num Period 필드로 계산됩니다. 계산에 대한 자세한 내용은 Wikipedia 페이지를 참조하십시오. 데이터 사용 방법은? 위험 관리. It 포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계가 있는지 여부를 아는 것이 중요 할 수 있습니다. 예 : EURUS와 같이 강하게 상관되는 3 가지 통화 쌍으로 미결 거래가있는 경우 D, USDCHF 및 USDNOK의 경우 포지셔닝 중 하나가 손절매 손실에 도달하면 다른 두 손해액이 손실 포지션이 될 가능성이 매우 높다는 사실을 예상해야합니다. 이 경우 포지셔닝의 크기를 조정하는 것이 중요합니다. 시장의 변화. 주로 장기적으로 상관 관계의 수정은 시장이 변화를 겪고 있음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상관 관계가 있고, 그런 다음 상호 연관성을 없애고 EUR 또는 GBP에 관한 시장 심리가 변화하는 과정에 있음을 나타내는 신호 일 수 있습니다. 두 통화 중 하나에서 추세의 시작 또는 끝을 볼 수 있습니다. 거래 도구. 상관 관계 거래 - 기본 아이디어와 전략. 안녕 모두 정말 야심 찬 제목입니다. 나는이 스레드 내에서 주제에 가능한 한 많은 정보를 통합하고 싶습니다. 다음 몇개의 게시물에서 Forex Correlation에 대한 저의 겸허 한 생각을 공유하려고합니다. 이 연구가 도움이 될 수 있도록 가능한 많은 피드백과 의견을 적어주세요. 나는이 글이 인도하는 곳을 지시하려고하지는 않겠지 만, 나는 우리 모두가 우리의 무역에 포함시킬 훌륭한 아이디어, 참고 자료 및 보석을 제공 할 것이라는 희망을 가지고 있습니다. . 물건을 시작하려면 다음 글에서는 8 대 통화에 대해 논의 할 예정이며, 서로 어떻게 상호 작용 하는지를 알아 냈습니다. 단순한 규칙이 있다면 거래를 돕기 위해 배울 수 있습니다. 또한 첨부 할 것입니다. 내가 8 개 통화가 어떻게 발전하고 있는지 평가하기 위해 사용하는 지표. 나는 더 발전하고 모든 도움으로 확장하고자한다. 의견 요청을 추가하기 시작한다. 물론 모든 참조 또는 스레드가이 하나에 링크 된 것으로 유익하다. 이 첫 번째 게시물에 잘못 들어간 적이 있습니다. 전에 많이 게시했는데 이것은 스레드에서 처음 시도한 것입니다. 내일이면 - Neil을 허용하는 작업 및 작업. FX 상관 관계 추적 도구. 아마도이 int를 삭제하려고합니다. o 냄비 우선. 지난 몇 년 동안 나는 상관 관계에 관한 모든 게시물과 토론에 관심을 보였습니다. - TPO Rumpled는이 지표의 버전을 생성하고 Metatrader를 사용하여 사용할 수있는 여러 가지 우수한 지표 중 일부로 포함 시켰습니다. 나는 FerruFx가 그것을 만들었지 만 저자와 창안자에 관계없이이 훌륭한 프로그래머 Traders 모두에게 많은 감사를 전한다. TPO 버전은 중앙 X 축을 중심으로 USD 외화 선을 회전 시켰는데 사실상 달러 크로스 오버가되었다. 이 모든 통화에 대한 라인 MA의 설정을 기반으로 한 다음 독립 실행 형으로 운영되는 별도의 미화 라인이있었습니다. 이 버전은 겸허하게 조정하여 모든 라인을 실제로 실제와 아무런 관련이없는 것으로 상호 연관시키는 것을 보여줍니다. X 축은 제로보다 강하고 어떤 것은 약한지를 나타내는 것과는 별도로 X 축을 제로화합니다. 2 통화가 교차 할 때, 크로스 오버 포인트는 사용되는 2 MA를 기반으로 한 쌍을위한 것입니다. 로드하고 게임을하면 다음 글을 준비하면서 질문에 행복하게 답변 할 것입니다. 녹색, STG 빨강, 유로 파랑, 호주 금, NZD 라이트 블루, CAD 브라운 , YEN Yellow, SFR Grey. 기본 설정은 델타가 13 인 MA 200입니다. 이것은 통화 크로스 오버가 13MA 크로스 오버를 관측하는 것과 관련이 있음을 의미합니다. 관련된 2 통화의 차트 쌍 200MA를 관찰합니다. NVP에서 추가 된 의견이 차트의 유형에 익숙하지 않은 모든 사람들을 되풀이하여 강조합니다. 각 통화의 상대적인 강점과 가장 높은 통화가 가장 강한 통화가 가장 낮은 통화를 기준으로 가장 약한 통화입니다. 이동 평균과 델타를 파라 미터로 설정합니다. 크로스 오버는 Normal Chart에서 쌍에 대해 동일한 MA가 표시 될 때 발생합니다. 사실상 실시간 동작을 관찰하려면 델타를 1로 설정하십시오. 즉, 각각의 새 막대로 차트 변경 그리고 재미를 봐라. 나는이 파일이 처음으로로드 된 적이 없기 때문에 여기에 파일을로드 해 본적이 없습니다. 라이트닝 맥퀸이 2009 년 12 월 3 일 오전 12시에 편집했습니다. 이유 링크가 추가되었습니다. 안녕하세요. 모두 야심 찬 제목입니다. 많은 정보를 통합하고 싶습니다. 가능한 한이 스레드 내에서 주제에 작품. 앞으로 몇 게시물을 통해 나는 내 자신의 겸손한 생각을 공유하려고 Forex 상관 관계에 많은 피드백과 입력을 내 연구를 돕기 위해 가능한 한 주셔서 감사합니다. 난하려고하지 않을거야 이 스레드가 어디서 리드 하는지를 알려주지 만, 나는 우리 모두가 우리의 Trading에 통합 할 수있는 훌륭한 아이디어, 참고 자료 및 보석을 제공 할 것이라는 희망을 갖고 있습니다. 일을 시작하려면 다음 글에서 Major 8 통화 및 방법에 대해 논의 할 것입니다. 나는 그들이 서로 상호 작용하는 경향이 있다는 것을 발견했으며 간단한 규칙이있는 경우이를 통해 우리의 무역을 지원할 수 있음을 알 수 있습니다. 또한 8 가지 통화가 어떻게 발전하고 있는지 평가하기 위해 사용하는 지표를 첨부 할 것입니다. 에이 nd는 모든 help. Please 주석 요청을 추가하고 당연히 모든 one. opologies에 연결된 유익한 모든 참조 또는 스레드를 시작하기 전에 내가 전에 많이 게시 된이 첫 번째 게시물에 잘못 갔다면 이것은 내 첫 번째입니다 니어를 허용하는 시간과 노력이 링크는 심화가 무엇이고 어떤 쌍이 영향을 미치는지에 대한 초보자를 소개하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2 개의 계정을 사용하여 포지션 사이징을한다면, EURUSD는 길고 동시에 GBPUSD는 짧아야합니다. 그렇지 않으면 두 페어를 동시에 길거나 짧게하고 싶습니까? 첫 번째 시나리오에서는 베팅을 무효화합니다. 두 번째 시나리오에서는 베팅을 두 배로 늘리고 있습니다. 같은 행동 즉 상관 관계에 대해 주목할만한 다른 쌍. 최근에 EURUSD와 USDCHF는 서로의 대칭 이미지였습니다 - 반 상관 (anti-correlation). 원한다면 상관 관계가 있습니다. 상관 관계는 모든 FX 거래자가 거래를하지 않는 한 그러한 충돌을 피하기 위해 알아야 할 것입니다 나는 재미있는 점은 속도를 높이는 것입니다. 상관 관계에 대해 토론하는 다른 좋은 사이트가있을 것입니다 - 누군가가 링크를 가지고 있다면 그 중 일부를 방문 할 기회가 있기를 바랍니다. Androosh Sep 8, 2009 년 7 월 5 일 오후 5시. Swissie와 Euro. 보드에 오신 것을 환영합니다. Queensland Cairns에서 근무한 적이 있지만 다른 날 이야기가 있습니다. 그래도 다음 글을 쓰고 있지만 그래도 Euro Swissie에 대한 귀하의 의견에 동의합니다. 이 유로 트윈스는 대부분의 시간을 변동성이 낮은 상태로 유지하며 둘 다 할 수 있습니다. 반대 방향으로 움직이는 경향이있는 더 휘발성이있는 통화에 대해 우수한 포일을 만든다. 나의 지표의 스냅 샷은 표준 200 13 설정에서 현재 1 시간 TF를 설명하기 위해 2를 게시하고 EURO와 Swissie 다른 이들에게 점을 찍는 동안 소년은 대부분이 시간에 사랑에 빠졌습니다. 읽을 수 없으면 나에게 알려 줘요 .- 초여름 날이 모든 테크노 물건을 다시 가져와. DOH - 나는 방금 많은 작업과 빡빡한 마감 시간에 덤핑 당하지 않았다. 그들은 내가 여기에 스레드를 시작하려고하는 것은 내가 며칠 끝날 때 더 게시 할 것입니다. Androosh가 2009 년 9 월 8 일 오후 7시에 마지막으로 편집했습니다. Pairs Trading Correlation. Crerelation은 다음과 같은 강도를 설명하는 선형 회귀 분석의 용어입니다. 의지 종속 변수와 독립 변수 간의 이온합 쌍 거래에 대한 중심은 두 주식 또는 다른 수단이 충분히 상관되면 상관 관계의 변화가 쌍 평균 추세로 되돌아 갈 수 있고 이익 기회를 창출한다는 아이디어입니다. 예를 들어, 주식 A와 주식 B는 상관 관계가 높습니다. 상관 관계가 일시적으로 약해지면 주식 A가 위로 이동하고 주식 B가 아래로 이동하면 거래자는 주식 A를 단락함으로써이 차이를 악용 할 수 있습니다. 실적이 좋지 않은 문제와 주식 B의 실적이 저조하다 문제 주식이 통계적 평균으로 돌아 가면 상인은 이익을 얻을 수 있습니다 상관 관계의 중요성 상관 관계는 두 가지 도구 간의 관계를 측정합니다 그림 1에서 빨간색 및 전자 미니 Dow YM의 e-mini SP 500 ES가 녹색 선물 계약은 함께 움직이는 경향이 있거나 그 상관 관계가있는 가격을 가지고있다. 그림 1 ES와 YM 전자 미니 선물 계약의 일별 차트는 가격이 함께 움직이는 경향이 있음을 보여줍니다. Im 트레이드 스테이션에서 생성 된 나이 쌍이되는 거래자들이 시도하는 것을 기억하십시오. 두 가지 수단 간의 관계를 식별합니다. 관계의 방향을 결정하고 제시된 데이터를 기반으로 거래를 수행합니다. 수익률이나 과거 가격과 같은 두 변수 사이의 상관 관계는 상대적입니다 이러한 변수가 함께 움직이는 경향이있는 정도의 통계적 척도 상관 계수는 한 변수의 값이 다른 변수의 값과 관련되는 정도를 측정합니다. 상관 계수 범위의 값은 -1에서 1 사이입니다. 여기서 완벽한 상관 관계 -1 두 증권이 반대 방향으로 움직일 때 존재한다. 즉 주식 A가 위로 움직이면서 주식 B가 아래로 움직인다. 완벽한 양의 상관 관계 1은 존재한다. 즉, 주식 A와 주식 B가 동시에 상하로 움직인다. 상관 관계 0은 가격 움직임이 완전히 무작위 인 경우 주식 A와 주식 B가 무작위로 위 아래로 움직이는 경우 존재합니다.-1 0 1 완벽한 음의 상관 관계 N 상관 관계 완벽한 양의 상관 관계. 쌍의 상인은 가격이 서로 움직이는 경향이있는 도구를 찾습니다. 가격은 서로 관련이 있습니다. 현실적으로 가격이 정확히 모방 된 두 가지 증권과의 완벽한 완벽한 긍정적 상관 관계를 유지하는 것은 어렵고 불가능합니다. 서로를 대신하여 페어 트레이더는 높은 상관 관계가있는 유가 증권을 찾고 가격이이 통계적 규범을 벗어나 행동 할 때 수익을 올릴 수 있습니다. 0 8 이상의 상관 관계는 종종 페어 트레이더의 벤치 마크로 사용됩니다. 일반적으로 약한 것으로 기술된다. 이상적으로, 좋은 상관 관계가 여러 시간 프레임에 걸쳐 나타난다. 왜 쌍 거래에 상관 관계가 중요한가? 두 가지 도구가 상관 관계가 없다면, 일반적으로 가격의 분기와 수렴이 덜 의미가있을 수있다 , 강을 따라 주요 도로 고려하자 일반적으로 도로는 강을 따라 매우 가깝다. Occasi onally, 도로는 가격에서 퍼짐에 필적하는 지형 또는 개발로 인해 강에서 멀어져야합니다. 그러나 이러한 일이 발생할 때마다 도로는 결국 강에 평행 한 지점으로 되돌아갑니다. 이 예에서 도로와 강은 상관 관계 강을 ​​강 근처에있는 또 다른 비포장 도로와 비교하면, 강에 대한 상관 관계가 없기 때문에 움직임이 완전히 무작위 인 경우 두 강이 서로 어떻게 작용하는지 예측할 수 있습니다. 그러나 도로와 강은 주요 도로와 강이 결국 재결합 할 것으로 예상하는 것이 합리적입니다. 동일한 논리는 상관 관계가있는 증권을 식별하여 쌍 거래에 적용되며, 분기의 기간을 찾아 볼 수 있습니다 가격은 분리되고 수렴을 통해 수익을 얻으려고합니다. 참고 다른 방법은 분기 거래로 불리는 추가 분기를 통해 수익을 얻으려는 것입니다. e, 우리는 컨버전스를 통해 수익을 얻으려는 전략에 초점을 맞출 것입니다. 컨버전스 거래로 알려진 의미로 되돌아갑니다. 상관 관계 결정 적절한 쌍을 찾는 첫 번째 단계는 공통점이있는 유가 증권을 찾고, 단락 될 수 있습니다 동일한 시장 리스크로 인해 같은 섹터 내의 경쟁 ​​회사는 자연적 잠재력 쌍을 만들어 시작할 수있는 좋은 장소입니다 잠재적으로 상관 관계가있는 도구의 예로는 코카콜라 (Coca-Cola) 및 펩시 (Pepsi)와 같은 쌍을 포함 할 수 있습니다. Dell 및 Hewlett-Packard. Duke Energy 및 Allegheny Energy. E-mini SP 500 및 E-mini Dow. Exxon 및 Chevron. Lowe 및 Home Depot. McDonald 및 Yum Brands. SP 500 ETF 및 SPDR DJIA ETF. 다음으로, 우리는 위에서 설명한 상관 계수를 사용하여이를 측정 할 수 있습니다. 이는 두 증권이 서로 얼마나 관련이 있는지를 반영합니다. 상관 계수 뒤에있는 특정 계산은 다소 복잡하고 그러나이 자습서의 범위를 벗어나면 거래자는이 값을 결정할 수있는 몇 가지 옵션을 갖게됩니다. 대부분의 거래 플랫폼은 두 가지 증권에 적용 할 수있는 몇 가지 유형의 기술 지표를 제공하며 자동으로 수학 기능을 수행하고 결과를 가격 차트에 플로팅합니다. 이 특정 기술 지표에 액세스 할 수없는 거래자는 인터넷 검색 상관 계수 계산기를 수행하여 계산을 수행하는 온라인 도구에 액세스 할 수 있습니다. 래스터는 Excel에서 가격 데이터를 입력하고 CORREL 함수를 사용하여 계산을 수행 할 수 있습니다 그림 2는 Excel에서 쌍의 상관 계수를 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 상관 계수를 결정한 후 그 결과를 가장 가능성있는 쌍을 찾는 필터로 사용할 수 있습니다. 가격 비율 상관 관계 쌍을 찾으면 관계가 평균 반전 여부를 결정합니다. 즉, 가격이 갈라지면 통계적 표준으로 되돌릴 수 있습니다. 쌍의 가격 비율을 플로팅하여이를 입증하십시오. 상관 계수와 마찬가지로, 대부분의 거래 플랫폼에는 가격 비율 또는 스프레드 비율이라는 기술 지표가 붙어있어 두 계측기의 가격 비율을 차트에 적용 할 수 있습니다. 하나의 도구 가격을 다른 가격의 가격으로 나눈 가시적 및 수치 적 표현 가격 비율 도구의 가격 A 도구 B의 가격 거래자가 거래 플랫폼에서 이러한 유형의 분석에 액세스 할 수없는 경우 가격 데이터를 엑셀, 그림 3 그림 3 엑셀은 한 쌍의 가격 또는 스프레드 비율을 계산하는 데 사용될 수 있습니다. 표준 편차 라인을 추가하면 가격 비율이 평균에서 얼마나 멀리 이동하는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 표준 편차는 다음과 같이 계산됩니다. 분산의 제곱근은 특정 가격 집합이 평균값 주위로 어떻게 나누어지고 분산되는지를 보여주는 통계적 개념입니다. 정규 확률 분포를 사용하여 데이터의 26 퍼센트는 평균값의 표준 편차 이내 일 것입니다. 95 데이터의 44 퍼센트는 평균의 2 표준 편차 이내입니다. 99 74 퍼센트 데이터의 평균 표준 편차는 3 표준 편차 이내입니다. 이 데이터를 적용하면 가격 비율이 x 표준 편차 2 배 표준 편차와 같아지고 표준 정보의 수를 기반으로 한 긴 거래를 입력 할 때까지 기다립니다 선택된 편차는 과거 분석 및 최적화를 통해 결정됩니다. 쌍이 평균 추세로 돌아 가면 거래가 수익을 창출 할 수 있습니다. 상관 관계 약화를 유발하는 이벤트 두 가지 도구가 서로 관련성이 높으면 특정 사건으로 인해 일시적인 약화가 발생할 수 있습니다. 원인 가격 움직임은 연방 준비 이사회 발표 또는 지정학적인 혼란과 같은 상관 쌍에 똑같이 영향을 미쳤다. 상관 관계의 약점은 일반적으로 장비 중 하나에만 주로 영향을 미치는 것에 국한됩니다. 예를 들어, 하나의 대형 투자자가 매수 또는 매도를 통해 직위를 변경하는 경우와 같이 한 번에 일시적인 공급 및 수요 변화의 결과 일 수 있습니다 한 쌍으로 표시된 유가 증권 중 하나 주 모든 미국 상장 회사는 공시를 공개하기 전에 해당 주식의 거래 활동에 영향을 줄 수있는 기업 개발에 대해 NYSE 나 나스닥과 같은 상장 거래소에 통보해야합니다. 회사의 재무 건전성. 구조 조정 또는 합병. 긍정적이든 부정적이든간에 제품에 대한 중요한 정보. 핵심 관리의 변경. 비즈니스를 수행하는 회사의 권한에 영향을 줄 수있는 법적 또는 규제 문제. US 증권 거래소는 거래는 발표 평가에 따라 거래 활동이 일시 중단되는 것을 중단합니다. 일반적으로 발표가 주식 가격에 영향을 미칠 확률이 높을수록 뉴스는 대중에게 유포 될 때까지 거래가 중단 될 가능성이 커진다. 또한 미국 주식 단기간 거래 일시 중지가 발행 될 수 있습니다. 일시 중지는 해당 기간 이후의 보안 구매 및 판매 주문간에 여전히 상당한 불균형이 존재하지 않는 한 5 분 동안 지속됩니다. 일시 중지를 유발하는 가격 이동은 다음과 같습니다. SP 500, Russell 1000 Index 및 일부 교환 거래 상품의 10 % 가격 움직임 .1 또는 그 이상의 가격을 가진 다른 주식에 대한 30 % 가격 움직임 또는 1 미만 가격의 다른 주식에 대한 가격 움직임 .0.5 % 합병 및 인수, 수익 보고서, 배당 변경, 신제품 개발 승인 및 스캔들 또는 사기와 같은 회사 내에서 발생하는 내부 개발 또는 사건으로 인해 발생합니다. 특히 내부 이벤트가 예기치 않은 경우 관련 회사의 주가가 급격하고 급격한 가격 변동을 겪을 수 있습니다 이벤트에 따라 가격 변동이 매우 단기적이거나 추세 변화를 초래할 수 있습니다.